Capturez la volatilité de manière professionnelle

Le marché de la cryptographie ne s’arrête jamais. Les prix des crypto-monnaies changent continuellement quotidiennement et toutes les heures. Cependant, le marché connaît parfois de fortes fluctuations de prix, un phénomène connu sous le nom de « Crypto volatilité » ou Volatilité . L’article ci-dessous Crypto Trading fournira aux investisseurs des informations détaillées sur cet outil. Suivons-nous !

Qu’est-ce que la volatilité dans le trading de crypto ?

L’une des questions les plus fréquemment posées par les traders est la suivante : qu’est-ce que la volatilité du marché ? En anglais, Volatility , ou volatilité des marchés. Il s’agit d’un terme qui fait référence à l’évolution du prix d’un actif sur une certaine période de temps. C’est la base pour mesurer le niveau de risque dans le trading.

Volatilité La volatilité des marchés peut être forte ou faible :

Très volatils Les marchés de volatilité peuvent générer des bénéfices élevés à court terme. Mais investir dans ces actifs est considéré comme plus risqué. Il existe donc un risque de pertes importantes.

A l’inverse, un actif peu volatile est généralement considéré comme un investissement à faible risque. Cela s’applique souvent à des actifs tels que les obligations. Où la volatilité est très faible car les rachats d’obligations sont considérés comme sûrs.

La volatilité financière d’un ensemble d’actifs affecte directement la volatilité des portefeuilles contenant ces actifs.

 Qu’est-ce qui crée de la volatilité dans le trading de crypto-monnaies ?

• Actualités : Le prix d’un produit fluctue fortement en cas d’actualité connexe qui affecte directement l’offre et la demande. Les types d’actifs régulièrement mis à jour avec l’actualité ou clairement affectés par les facteurs d’offre et de demande connaissent souvent de fortes fluctuations.
• Liquidité : Plus les gens s’intéressent et investissent dans un actif, plus celui-ci sera volatil. Par exemple, en 2017, lorsque la technologie Blockchain a commencé à attirer l’attention. De nombreux investisseurs affluent vers le trading de Bitcoin. Cela a provoqué une forte augmentation du prix de cette pièce de plus de 1 400 % en un peu moins d’un an.
• Catastrophes naturelles et épidémies : Les catastrophes naturelles et les épidémies peuvent faire stagner l’économie d’un pays. À partir de là, cela affecte la chaîne d’approvisionnement mondiale. Un exemple typique est la pandémie de Covid-19. Cela a provoqué la stagnation de l’économie mondiale. Dans le même temps, cela a entraîné une chute de l’ensemble du marché financier.
• Facteurs d’offre et de demande : c’est le facteur qui fait immédiatement fluctuer fortement le prix de l’actif. Par exemple, le pétrole brut fluctue fréquemment en raison des informations fournies par les États-Unis et l’Arabie saoudite.
• Effet de levier : les actifs autorisés à être négociés à l’aide d’un effet de levier présentent souvent des niveaux élevés de volatilité . Lorsqu’ils utilisent l’effet de levier, les investisseurs négocient souvent à court terme. Car plus vous détenez l’actif longtemps, plus le coût de la marge est élevé. Pour compenser les frais d’intérêts, ces actifs présentent souvent de fortes fluctuations volatile.

Exemple spécifique de volatilité pour les débutants

Pour mieux comprendre la volatilité des cryptomonnaies, examinons quelques exemples spécifiques :

Bitcoin (BTC) en 2017 :

• Bull run : tout au long de l’année 2017, le prix du Bitcoin est passé d’environ 1 000 $ en janvier à près de 20 000 $ en décembre, soit une augmentation de plus de 1 900 % en un an seulement. Cette hausse des prix est principalement due à la grande attention des médias et aux investissements des organisations. Également l’acceptation croissante des crypto-monnaies.
• Phase baissière : après avoir culminé en décembre, le prix du Bitcoin a chuté à environ 6 000 $ en février 2018. Cela représente une baisse de 70 % en seulement deux mois. La baisse des prix est due à des préoccupations réglementaires, aux ventes des investisseurs et à la panique.

Événement Ethereum (ETH) et DAO 2016 :

• En juin 2016, une organisation autonome décentralisée (DAO) construite sur la plateforme Ethereum a été piratée. Cela a entraîné une perte d’environ 60 millions USD d’ETH. Cet événement a fait chuter le prix de l’ETH d’environ 20 $ à moins de 10 $ en quelques jours seulement.
• Ensuite, la communauté Ethereum a décidé de faire un hard fork pour rembourser les fonds perdus. A conduit à la naissance de deux blockchains. Ethereums (ETH) et Ethereums Classiques (ETC). Cet événement a également augmenté la volatilité du prix des ETH pendant cette période.

Voir aussi : « devenir riche » grâce au commerce de crypto-monnaie

Classification de la volatilité dans Crypto Trading

Il existe trois principaux types de volatilité liés au marché des cryptomonnaies. Volatilité historique , volatility implicite et volatilité réalisée . Chacun mesure la fluctuation du prix d’une crypto-monnaie sur une certaine période de temps. Mais ils reflètent la volatilité de différentes manières.

Qu’est-ce que la volatilité historique ?

Volatilité – La volatilité historique mesure l’évolution du prix d’une crypto-monnaie dans le passé. C’est généralement pour une période de 30, 60 ou 90 jours. Cela permet de prédire les futures fluctuations de prix. Pour calculer volatility  Historique , on utilise l’écart type du rendement logarithmique d’une cryptomonnaie sur une période donnée. 

La volatilité historique est une mesure basée sur des données historiques. Il peut être utilisé pour prévoir les futures fluctuations des prix d’une cryptomonnaie.

Volatilité implicite dans le trading de crypto

Volatilité – La volatilité implicite est une mesure prédictive de l’ampleur selon laquelle le marché estime que le prix d’une cryptomonnaie va changer à l’avenir. Celui-ci est calculé en fonction du prix du contrat d’options. 

Les contrats d’options donnent aux acheteurs le droit (mais pas l’obligation) d’acheter ou de vendre des cryptomonnaies à un prix spécifié au plus tard à une certaine date. Lorsque le prix d’une option est plus élevé, cela montre que le marché s’attend à ce que la volatilité implicite soit également plus élevée.

Qu’est-ce que la volatilité réalisée ?

Volatilité – La volatilité réalisée mesure la volatilité réelle du prix d’une crypto-monnaie sur une période de temps donnée. Il est calculé en prenant l’écart type des rendements logarithmiques de la cryptomonnaie sur cette période. La volatilité réelle est un outil utile pour évaluer exactitude de la volatility historique . Dans le même temps, évaluez l’efficacité des stratégies de trading sur la base de ces prévisions.

Comprendre les différents types de volatilité des cryptomonnaies est important pour les investisseurs et les traders. Gérer les risques et prendre des décisions éclairées concernant l’achat, la vente ou la détention de crypto-monnaies. En suivant la volatilité historique, la volatilité implicite et la volatilité réalisée, les investisseurs peuvent mieux comprendre les performances futures du marché des cryptomonnaies. À partir de là, ils peuvent ajuster leur stratégie en conséquence.

Le rôle de la surveillance de la volatilité

Le suivi de la volatilité est important pour les investisseurs et les traders sur le marché des cryptomonnaies pour les raisons suivantes :

• Gestion des risques : volatility fournit des informations importantes sur les fluctuations des prix des cryptomonnaies. Comprendre la volatilité aide les investisseurs à déterminer les risques associés à l’investissement dans une crypto-monnaie particulière. Dans le même temps, ajustez les stratégies appropriées de gestion des risques.
• Prendre des décisions commerciales : le suivi de volatility aide les traders à prendre des décisions éclairées pour acheter, vendre ou détenir des actifs. Une forte volatility peut créer de nombreuses opportunités commerciales. Mais cela comporte aussi souvent des risques plus importants. Bien qu’une faible volatility puisse convenir aux stratégies d’investissement à long terme.
• Valorisation des contrats d’options :volatility est un facteur important dans la tarification des contrats d’options. Volatility implicite élevée augmente généralement le prix de l’option. Cela reflète les attentes de fortes fluctuations des prix des crypto-monnaies.
• Optimiser les stratégies de trading : comprendre les différents types de volatilité (historique, implicite et réelle) aide les traders à évaluer l’efficacité des stratégies de trading et à les optimiser. En suivant volatility réelle et en la comparant aux prévisions volatility historiques et implicites . Les traders peuvent ajuster leurs stratégies pour améliorer les performances.

Comment calculer la volatilité dans le trading de crypto

Nous utilisons la variance et l’écart type pour calculer volatility. Cet écart type est calculé en prenant la racine carrée de la variance.

Disons que le cours de clôture mensuel actuel se situe entre 1 $ et 10 $. Pour les mois de janvier à octobre, respectivement, pour calculer l’écart, nous effectuons les étapes suivantes :

Calculez la valeur moyenne globale des données à calculer :

• Additionnez toutes ces valeurs ensemble, puis divisez par le nombre total de valeurs.
• (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) divisé par 10 = 5,5 USD
• Ainsi, 5,5 USD est la valeur moyenne.

Calculer l’écart entre les valeurs et la moyenne :

• Déterminez la différence entre chaque valeur et la moyenne : 10-5,5, 9-5,5, …, 1-5,5.
• Cette différence de prix peut être n’importe quel nombre négatif. Pour calculer ces valeurs, les investisseurs peuvent utiliser Excel ou Google Sheets.

Égalisez l’écart : Égalisez les écarts pour éliminer les valeurs négatives.

Calculez la somme des valeurs au carré : Additionnez toutes les valeurs au carré. Dans cet exemple, la somme serait de 82,5.

Calculer l’écart :

• Divisez la somme des valeurs au carré par le nombre total de valeurs (10).
• 82,5 / 10 = 8,25 USD

Calculez l’écart type :

• Prenez la racine carrée de cette variance.
• √8,25 ≈ 2,87 USD

L’écart type qui en résulte est de 2,87 USD. Ce nombre est considéré comme une mesure du risque. Il montre à quel point les valeurs fluctuent par rapport à la valeur moyenne. Grâce à cela, les investisseurs peuvent visualiser comment le prix peut fluctuer par rapport à la valeur moyenne.

Instructions pour lire et comprendre l’indicateur de volatilité

Vous avez probablement déjà une compréhension de base de volatility. Cependant, la manière de mesurer volatility  sur le marché n’est peut-être pas claire.

La volatilité est souvent calculée selon la formule : vol = σ√T

Là-dedans :

• vol signifie Volatilité
• σ est l’écart type du niveau de profit
• T est le nombre de périodes

Parce que la volatilité mesure les variations de prix sur une certaine période de temps. Cette formule prend l’écart type multiplié par la racine carrée de la période de mesure. Cet écart type est calculé en prenant la racine carrée de la variance. La variance est calculée comme le carré de l’écart entre la valeur de l’actif et le prix moyen sur la période. Divisez ensuite par la quantité de données sur les prix.

Quels indicateurs faut-il connaître pour analyser la Volatilité ?

Si vous trouvez la formule volatility ci-dessus trop compliquée, ne vous inquiétez pas. De nos jours, les plateformes de trading et de cartographie en ligne fournissent des indicateurs pour mesurer volatility du marché .

Le plus populaire d’entre eux est l’indice de volatilité VIX. Il a été créé par le Chicago Board Options Exchange. VIX mesure la volatility implicite du marché américain de la cryptographie sur 30 jours. Lorsque l’indice VIX est supérieur à 30, cela indique que la volatilité du marché augmente. Outre le VIX, vous pouvez également utiliser d’autres indicateurs. Par exemple, les bandes de Bollinger, l’indicateur ATR (Average True Range),… De nombreux autres outils pour évaluer volatility du marché .

Comment la volatilité est-elle mesurée ?

Sur le marché des crypto-monnaies, la mesure de la volatilité utilise également des méthodes similaires à celles du marché boursier. Bien qu’il existe certaines différences dues aux caractéristiques de chaque type d’actif. Voici quelques façons courantes de mesurer volatility sur le marché des cryptomonnaies :

• Écart type : Cette méthode mesure volatility du prix d’un actif en fonction de l’écart type des valeurs de prix sur une certaine période de temps. Plus l’écart type est élevé, plus la volatilité du prix des actifs est grande.
• Ratio de Sharpe : utilisé pour mesurer le rendement individuel provoqué par sa volatilité. Le ratio de Sharpe peut aider à évaluer le niveau de risque par rapport au rendement potentiel.
• Indice de volatilité : Similaire à l’indice VIX en bourse . Il existe plusieurs indices de volatilité développés pour mesurer volatility du marché des cryptomonnaies. Ces indicateurs sont généralement calculés à partir de volatility des prix sur une certaine période de temps. Dans le même temps, cela peut fournir des informations sur le niveau de peur du marché.
• Coefficient bêta : bien que moins courant dans les crypto-monnaies que dans les actions. La version bêta peut toujours être utilisée pour mesurer la relation entre la volatilité d’un actif cryptographique et celle du marché global.

Voir plus : Instructions pour ouvrir un MEXC global par téléphone

Stratégies de trading avec volatilité

La volatilité opérationnelle sur le marché des cryptomonnaies nécessite une approche disciplinée. Voici les stratégies importantes dans le trading de crypto :

• Gestion périodique des coûts en dollars (DCA). Au lieu d’effectuer un achat unique, DCA permet au caissier d’étaler l’achat dans le temps. Cette stratégie permet de minimiser l’impact de volatility  à court terme et le risque de prendre des décisions au mauvais moment.
• Définir un ordre stop loss : Définir un ordre stop loss permet de limiter les pertes en cas de baisse du prix. Le commerçant fixe un prix spécifique si le marché l’atteint. Ils vendront pour minimiser le risque de baisse.
• Prenez des bénéfices lorsque les prix augmentent. Définissez un ordre de prise de profit pour vendre automatiquement lorsque le prix atteint l’objectif de profit précédent. Cela permet de verrouiller les bénéfices et d’éviter des pertes potentielles lorsque les prix s’inversent.
• Gestion de la taille des positions : déterminez la taille des transactions appropriée en fonction de votre tolérance au risque et du solde de votre compte. Cela permet d’éviter de placer trop de capital dans une seule transaction et de minimiser le risque de pertes importantes.
• Diversification du portefeuille : répartissez les investissements entre de nombreuses crypto-monnaies, projets et dérivées différents . Vise à minimiser les risques et les impacts des fluctuations de prix.
• Contrôlez vos émotions : restez discipliné et évitez de réagir de manière excessive aux fluctuations de prix à court terme. Cela permet de maintenir une stratégie claire et d’éviter les décisions impulsives.

Outils pour aider à prédire la volatilité avec Crypto Trading

L’analyse technique est l’une des méthodes populaires utilisées par les traders pour prédire et gérer volatility  et decharge sur le marché des cryptomonnaies. Les outils d’analyse technique aident à identifier les modèles, les tendances et les mouvements potentiels de prix. Voici quelques outils couramment appliqués sur le marché volatility:

• Moyenne mobile (MA) : utilisée pour lisser les données de prix et identifier les tendances. Les traders combinent souvent des lignes MA à court et à long terme. Le but est d’évaluer la force de la tendance et de prédire un éventuel renversement.
• Bandes de Bollinger : comprend une moyenne mobile et deux écarts types autour du prix. Les bandes de Bollinger aident à identifier les périodes de forte volatility et les cassures potentielles des prix.
• Relative Strength Index (RSI) : mesure la vitesse et la variabilité des mouvements de prix. RSI aide à identifier les conditions de surachat ou de survente. Dans le même temps, cela permet de prédire la possibilité d’un renversement des prix.
• Niveaux de retracement de Fibonacci : les niveaux de Fibonacci sont des zones potentielles de support ou de résistance basées sur la séquence de Fibonacci. Les traders utilisent ces niveaux pour identifier les modèles potentiels d’inversion ou de continuation des prix.
• Analyse du volume : fournit des informations sur le sentiment du marché et la force des mouvements de prix. Un volume de transactions élevé lorsque les prix augmentent ou baissent peut indiquer le début ou la fin d’une tendance.

Conclure

Ci-dessus se trouvent les connaissances sur les fluctuations du marché de la volatilité que Crypto Trading a recherchées et partagées. Espérons que ces informations vous aideront à réaliser des transactions réussies sur le marché des crypto-monnaies. Veuillez suivre le blog pour mettre à jour plus de nouvelles !

Questions fréquemment posées

Comment mesurer la volatilité dans le trading de crypto ?

Il existe de nombreuses façons de mesurer les mouvements de volatilité des prix. Les exemples incluent l’écart type, l’analyse historique des mouvements de prix, des indices comme le VIX et d’autres instruments basés sur les mouvements de prix.

Pourquoi la volatilité des prix est-elle importante ?

Les mouvements de prix fournissent des informations importantes sur le niveau de risque. Dans le même temps, cela apporte le potentiel de profit d’un investissement dans le trading Crypto. Il aide les investisseurs à évaluer la capacité de Volatility à modifier les prix à l’avenir. À partir de là, vous pouvez prendre des décisions raisonnables d’investissement dans le trading Crypto.

Comment les investisseurs peuvent-ils profiter des fluctuations de prix dans le trading de crypto ?

Les investisseurs peuvent utiliser la volatilité des prix pour mettre en place des stratégies de trading Crypto. Par exemple, le trading à court terme est basé sur des fluctuations à court terme. Ou effectuez des investissements à long terme basés sur des prévisions de tendances du marché à long terme.